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区间套利详解

陈明明
2020-05-06 20:40  4905次阅读
关键词:条件下单,区间交易,量化套利,网格交易,自动打新,网格套利

什么是区间套利?

 区间套利为什么可以稳定获利?


利用股价波动频繁去做高抛低吸赚取差价



(俗称的做T+0,做波段)


利用股价的波动频繁去做高抛低吸从而快速 降  低 您的成本价!


因为你股价一下子 涨 10个点20个点是比较困难的,是股价每天都是有波动的,2个点3个点的涨跌幅还是比较频繁的是吧,打个比方,一只股票你现在持仓10万块钱,你等它上涨3个点的时候就先高抛2万块钱,等它回调下来再低吸回来2万块钱,你把仓位分成5-6份去操作,你10万块钱持仓2万块钱2万块钱去交易,而不是全仓去操作,因为股票明天到底是涨还是跌谁也不知道,但是一只股票上涨过程中必然会有回调,回调过程中也必然会有反弹,这样的话总是会比你持股不动要好很多吧!!!


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所以 区间套利 这个交易体系 总结2个字就是——稳健,因为它对股票的要求并不高,不像短线操作必须短期内有上冲才有获利空间,只要这只股票有活跃性,就可以利用股价波动频繁去做高抛低吸赚取差价,赚多赚少只是时间问题!



同时做一个组合投资,目的分散分险是一点,第二就是增加做差价的概率频率,你做只股票,可能今天没有高抛低吸产生,但是你同时做3-5只股票,今天总会有只股票会有高抛低吸产生,你一天哪怕只做了1个点的差价收益,一个月22个交易日下来稳健在5-15个点收益还是可以有的!




什么样的股票适合做区间交易?



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经历了前期的大跌,目前已经

   止跌起稳,在底部震荡,由于上方套牢盘积累很

   多,短时间内无法形成大的反弹,但是由于前期

   跌幅较大,风险释放比较充分,继续深跌的可能

   性也很低,所以大概率上近期就以上下震荡为主

   非常适合区间交易解套。


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这只股票近

   期在 XX 价和 XX 价之间上下震荡,如果不做区间

   交易基本就是在浪费时间没有任何利润,通过区

   间交易可以不断的自动做高抛低吸赚差价积累的

   利润相当可观,薅庄家的羊毛!


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近期走势非常不错,震荡上行

区间交易设置成非对称的参数

(上涨高抛幅度设置大一点,低吸幅度设置小一点),

可以大大增加股票的收益幅度!




怎么设置交易计划参数?


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注:最好都设置一下5分钟不成交就自动撤单!

有一种情况,就是下一笔高抛低吸刚好是市场最高点或者是最低点,下委托单了但是没有成交,这样就可能会影响下一笔高抛低吸,设置5分钟不成交就自动撤单就可以避免这种情况!


什么是配对交易?


系统是有一个配对机制,可以保证每一笔差价都是赚钱的,避免做反T!!!


是这样的,一笔完整的差价必须是高抛对应低吸,或者是低吸对应高抛,对吧

如果还没有对应的高抛或者低吸,就会显示等待配对中!

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举个例子你就很清楚了,比方你基准价格是10块钱,设置5个点高抛2个点低吸

现在涨停板了,那就是10.5会高抛一笔,11块钱会高抛一笔,立马又开始回调,那就是10.8低吸一笔,11对应10.8这笔差价是赚到了,如果简单按照上一笔成交价格10.8作为基准价格,那么接下来再回调2%就是10.6低吸的,10.5高抛对应10.6低吸这笔差价就是亏钱的了,

所以系统不会简单以上一笔成交价格作为基准价格的,而是会寻找最近一笔还没有完成配对的那个价格作为基准价格,也就是10.5为基准再回调2%,即10.3低吸第二笔!


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区间套利有什么缺点呢?


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主要就是看股票位置,位置还比较低,那筹码锁定可以设置的大一点,锁定一半不动,剩余的仓位去做高抛低吸套利!

如果位置比较高,风险本身就比较大,那就不叫卖飞了,就设置不对称参数,高抛幅度大于低吸幅度,继续上涨就当分批出仓了!


还有 要知道 卖飞相反的就是利润回吐,你可以保证明天还会继续上涨吗??特别是现在这种行情,今天涨停板了,明天可能直接跳空低开跌停板!而区间套利都是赚进口袋的钱

我们不能保证明天到底是涨是跌,但是我们可以去设置预防这种单边行情的参数策略,尽可能的避免卖飞!


之前听过一个客户有句话说的很好 

说炒股就像开店,进来的货是要卖给别人的

这里有两种做法,一种是进来的货捂住等涨价,这种是要许多条件配合的。另一种是只要有赚不管多少就卖掉,增加资金周转赚钱。

最怕还是仓位过重,周转不动了就急了

其实这个和卖衣服是一个道理,卖出去就赚了,砸在手里就亏了。

没有任何人、任何方法和指标可以预测股票的涨跌,除非你自己是庄家。只是买上升趋势的股票盈利概率高。宁可每只股票卖早了,也比卖晚了要好。能做到每只股票就赚一两个点,一年下来就不得了啦!机构一年下来平均收益也就是8到15个点,散户一无资金、二无信息、三无盈利方法,凭什么能赚得比机构还多?!能保本微利就是高手了。


其实你做好套利计划完全就可以放心持股,继续上涨就当分批出仓了,回调的话只要还在设置的区间范围内就放心高抛低吸做T,跌破区间或者条件单就自动止损止盈!

你还需要去担心明天到底是涨是跌吗??

持股心态上也会完全不一样吧!


怎么预防单边下跌呢?



下面几个参数设置起来,

设置套利的同时别忘了在条件单功能

设置一下风 控!



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好啦,参数设置是介绍完毕了,接下来给大家分享一下几个经典案例!


3种走势,一路上涨【中科创达】,横盘震荡【正邦科技】,一路下跌【宜通世纪】


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【中科创达】4个半月,一路上涨,持股不动获利41.72%,设置3个点高抛2.4个点低吸 却获利59.76%,比持股不动整整多赚了18%!

震荡的钱赚到了,趋势的钱也是赚到了!


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【正邦科技】和上次【宜通世纪】差不多时间建仓,持股9个半月,建仓成本15.96,今日收盘价15.62,持股不动还微亏2个点左右,这只票走势还是比较稳的,一直就放着在14-24块钱这个箱体内震荡套利,正盈利4万多!!!


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【宜通世纪】2019年3月26日买入底仓12万,持股至今9个半月,持股不动将亏损 17%左右,一直就放着在5-8块钱这个箱体内震荡套利做T,完成93笔完整差价(套利收益72699元),最后不仅没有被套还反而正盈利 37985元!!!

声明:此内容不代表迅动观点,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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