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周末特刊:迅动量化条件单及拐点的深度应用

刘文剑
2019-11-16 20:42  2561次阅读
关键词:网格交易,区间套利,自动高抛低吸

引言华尔街没有新鲜事,因为投机像群山一样古老,股市今天发生的事,过去曾经发生过,将来也必然再次发生......


如果你爱他,送他去股市,那里是天堂;

如果你恨他,送他去股市,那里是地狱!


没有经历过熊市的漫漫长夜,又如何去品尝牛市的浓浓烈酒呢?



在开始今天的周末特刊之前,我们先来看一个案例:

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这张图片稍微有点模糊,我简单做一下文字说明:

客户在2019.8.15号设置了一个迅动条件买入单:吉比特603444下跌至244.44(含),请看截图

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买入条件单成交后,接着客户马上又设置了一个吉比特的卖出条件单:

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具体的参数条件如下

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4个交易日后,在8.20号09:48:34秒触发了卖出条件单,实际成交价格为278

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通过迅动量化条件单,短短4个交易日获利13.93%!


这个时候,很多股民朋友就不禁要问了:好像没看出有什么特别的地方啊!

不就是这位投资者选股能力不错,从下单买入到下单卖出用券商端委托也行啊!用你们迅动量化条件单就不一样吗?我就能赚的更多吗?


这个问题问的非常好!从表面上看,似乎看好某只股票后,我直接用券商端委托买入就行了,每天盯盯盘面,到了目标价后直接用券商端委托卖出就行了,我有必要用到这个条件单吗?


好,那我问你几个问题:

当看好某只股票到了心仪价位时,你真的能果断毫不犹豫地介入吗?会不会有一点恐惧,我稍微再等等,低一点再介入。当你再等等的时候,有没有可能股价就直接反弹上去了?

当反弹上去后,人的心理这个时候又发生了一些微妙的变化,刚才更低的时候我都没买,我现在干嘛要去追高呢!好,这个时候股价一骑绝尘,自己留下一声叹息!——如果上天再给我一次机会的话,我一定会果断买入,如果非要加上这个数量的话,我希望是一万股!

当你确实是果断介入后,是否有充足的时间去盯盘?

如果你有充足的时间盯盘,看着分时的波动,心中难免会泛起一丝波澜,未到目标价时看着冲高的时候也是忍不住想卖,哈哈,是不是说到做短线的人的心坎里去了?

恭喜你前面两点都做到了,很有定力的持有到了目标价,这个时候您能果断止盈吗?会想要的更多吗?

如果您没卖,这个时候股价回调,心里难免会再次发生微妙的变化,刚刚更高的价格我都没卖,我为什么要现在卖?等股价再反弹到这个位置我再卖吧!

有没有这个可能,这个时候股价一路回调到了你的成本价,甚至到了你的成本价以下,彻彻底底地做了一趟过山车。


这个时候自己又捶足顿胸:如果上天再给我一次机会的话,我一定会果断卖出,如果非要在卖出数量做个确认的话,我希望是全部清仓!


大家不要误会,我不是在写小说,这确确实实是大部分股民真实的心理写照!


总结一下,主要是以下几个要点:

情绪的交易的影响实在是太大,很难做到心如止水;

不一定有足够的时间盯盘;

需要每天去委托。


所以,这样迅动量化的条件单的优势就凸显出来了:

迅动量化的条件单是长期有效的,不需要每天都去设置,设置一次,永久有效!而券商端委托只是当天有效,晚上交易所要清算,清算之后又要重新去委托;

比如说设置的这个目标止盈价高于昨日收盘价10%的时候,券商端委托是无效的,会显示废单,无法委托。

同理,设置一个心仪买入价,当这个委托价低于昨日收盘价10%的时候,券商端同样会显示废单,无法委托。

而迅动量化条件单这两点都能做到!

券商端的这些预埋单需要占用资金,而迅动量化条件单由于是触发买入,不占用资金。

举例:客户账户资金有100万,用券商端委托,最多能预埋单委托100万的股票,而且这个委托只是当天有效,晚上交易所清算后需用重新委托;如果用迅动量化条件单委托的话,可以委托1000万,甚至一个亿市值的股票都没有问题,而且这个委托是长期有效的!

比如,客户设置了10个条件单,每个条件单委托25万,实际委托金额达到了250万,当触发了4个条件单时,账号的100万资金已经用完,继续触发第5个条件单也没用了,因为没有资金买入了。

券商端的预埋单无法做到以突破的指定价格买入,而迅动量化条件单可以做到突破再买入。

比如,某只股票当前价是9.66元,为了获得一个确认性,我想突破10元后再买。如果用券商端委托10元买入,就以当前价9.66成交了;如果我用迅动量化条件单委托10.11买入,就能在股价突破10.11时再介入。


对于第3点的迅动量化之【突破买入法】,在实际操作中有非常广泛的应用。

我们先来看一个案例:

客户设置了一个卓胜微的突破买入条件单:当价格上涨至(含)400.44元是,买入数量300股,请看设置的参数条件截图

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在2019.11.05号的下午14:02:18秒触发了买入条件单,交易记录如下

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当前卓胜微的持仓如下,8个交易日盈利已达10.96%!

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细心的朋友们不知有没发现一个特点,我委托的买入价位刚好是整数关口400元上方一点,这又引申出了迅动量化条件单【突破买入法】的又一个分支应用——【整数关口突破买入法】


这个整数关口主要是指大型的整数关口,比如100,200,300甚至之前贵州茅台突破1000的整数大关的时候。贵州茅台当前价1224.90,如果在突破1000整数大关介入,到现在的盈利也已经达到了20%!


为什么要选择整数关口呢?

因为一般情况下,大部分投资者都有一个喵定效应,当股价突破重要的100,200整数关口时,都有一个顺势向上冲的动能,这个动能可大可小,有些能顺势上冲个5%,有些可能是10%,也有些可能是20%......


上面已经举例了突破400整数关口的实际应用案例,我们可以用迅动条件单去分别跟踪突破100,200,300的整数关口。


我在2019.11.15设置了一个药明康德突破100的买入条件单

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设置的参数条件如下:

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突破200元的整数关口条件单迈瑞医疗是在11.13号设置的

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具体的参数条件设置如下:

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突破300元整数关口的条件单吉比特是在11.15号设置的

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具体的参数条件设置如下:

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设置好的这三个迅动量化应用之【整数关口突破买入法】,100.200.300的整数关口都有,我会在接下来的文章进行及时的跟进,欢迎大家关注!



既然有【突破买入法】,那么对应我们迅动量化条件单的应用也有【回调买入法】,我们先来看个回调买入法的实际应用案例:

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在2019.08.15号,客户设置了一个迅动量化的回调买入法条件单:

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具体的参数条件设置如下:

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具体的交易记录如下:

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通过迅动量化条件单回调买入法介入的昌红科技,短短8个交易日最高盈利达25%!




条件单的深度应用已经介绍完毕,下面我简单介绍一下拐点的应用。


拐点的应用主要是体现在迅动量化的核心功能——区间套利的交易参数设置方面。

我先举个例子:

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假如在上周四刚建完这个海联讯的底仓,准备从周五开始做区间套利。

这个高抛幅度和低吸幅度设置的参数都是2%,

如果不设置拐点,理论上周五的高抛次数是5次,

如果有设置个0.5%的拐点,那么这个时候的高抛次数是0次,让我们不至于高抛掉过多的筹码,从而达到盈利的最大化!


为什么呢?


因为我们设置了一个0.5%的拐点,海联讯从早盘一开盘就直线拉升到涨停板,而且在直线拉升的过程中,没有一次的回调达到0.5%,所以就不会产生高抛。


假如直线拉升没有涨停又是什么情况呢?

我们再看一个案例:

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如果设置的高抛低吸参数也是2%,拐点0.5%,那么新宏泽在下午直线拉升到涨停板的过程中不会有一次高抛,真正的第一次高抛发生在回调0.5%的时候,也就是第一笔高抛会发生在9.5%的位置,比不设置拐点的高抛高出了7.5%!


总结一句话就是:设置拐点是为了高抛的更高!

同理,也是为了低吸的更低!


需要注意的是:考虑到etf的波动相对股票要小很多,所以在进行etf套利的时候是不建议设置拐点的,因为本身波动就小,再设置拐点的话这个套利就没有意义了!


股市有风险,参考需谨慎!




特别鸣谢:感谢珠海迅动用户崔先生,江先生,潘先生,郭女士提供的迅动实际应用素材,有了这些第一手宝贵素材的支持,我才能完成这篇文章的创作。再次表示真挚的感谢!


声明:此内容不代表迅动观点,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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