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周末特刊:迅动量化之高频套利

刘文剑
2019-10-26 18:47  5268次阅读
关键词:网格交易法,自动高抛低吸,网格交易系统

特别声明:以下所用素材均由珠海迅动用户潘先生提供,赠人玫瑰手留余香,对潘先生表示衷心的感谢!



我们先来看一组数据:


30个交易日,100次低吸,110次高抛,平均每个交易日完成3.33次套利,平均每次套利收益480,每个交易日的套利利润高达3.33*480=1598!


如此惊人的套利次数和套利利润究竟是怎么做到的呢?


这个就是我们这期周末特刊所要分享的【高频套利】


何为【高频套利】

顾名思义,就是进行高频率的高抛低吸。所以,为了实现这个高频,有几个要点需要衡量:

标地的选择上要尽可能地选择股性相对活跃的股票,简单来看,就是体现在每天分时的波动和振幅要大些;

高抛低吸幅度的设置上要近可能地偏小设置,如果是指数型基金的套利,比如300etf或者500etf的套利,建议设置在0.25%-0.5%之间;

如果是股票的套利,建议设置在0.5%-1.5%之间;

每笔数量建议占底仓的1/8-1/15之间;

筹码锁定建议3-6成仓位。




我们知道了高频套利的理论和要素,有没有具体的案例给到大家一个直观的感受呢?


有,让我们跟随区间套利的三部走战略细细品味!



第一步:选择标的,建立底仓


潘先生在9.9号的9:52分以13.49的价格建立了50000股的底仓


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第二步:设置交易参数


潘先生把高抛低吸幅度设置为1%,每笔数量占底仓的1/14,也就是3000股,筹码锁定4成仓位,也就是20000股,留6成仓30000股进行高频套利。


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第三步:启动计划,该干嘛去干嘛......


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30个交易日后.........


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账面利润129800,平均每个交易日进账4326!



传说中的躺着也赚钱就这样实现了???


声明:此内容不代表迅动观点,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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