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周末特供:etf的选择和交易策略

刘文剑
2019-10-20 12:44  6375次阅读
关键词:网格交易,自动高抛低吸,区间套利

假如有这样一个标的,它同时满足以下条件:

标的长期看一定是上涨的;

通过一定的指标能够判断标的价格高于价值还是低于价值;

没有地雷现象;


这个标的就是:宽基etf


投资之前先了解,什么是ETF,交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。


etf的种类:

宽基:上证50ETF,沪深300ETF,中证500ETF,创业板50ETF;

行业:证券ETF,医药ETF,消费ETF;

跨境:H股ETF,恒生ETF,纳斯达ETF,标普500ETF;

债券:国债ETF,企业债ETF,城投债ETF;

货币:银华日利,华宝添益;

黄金:黄金ETF,国泰黄金;



etf的投资价值

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etf的实际表现

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普通投资者情况

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专业投资者PK指数

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指数为何如此有魅力?

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投资etf的几种方法

买入持有;

定投;

趋势;

估值;

迅动量化套利;


买入持有策略

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定投策略

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均线交易策略

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估值法

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历史上几次大底的估值情况

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迅动量化套利策略


借助迅动量化交易软件,设置好交易参数,进行自动化的套利,省时省力省心省人工。

拉长时间跨度3-10年来看的话,用迅动量化套利策略来做300etf,预期平均年化收益可达20%+(温馨提示:由于股市存在牛熊交替,所以300etf的收益不能只看某一年,必须拉长时间跨度来衡量,看平均年化收益)


用迅动量化软件具体怎么做呢?

说白了,就是如何设置参数的问题。

设置交易参数主要涉及到几个关键要素:高抛低吸的幅度,每笔数量,筹码锁定,连续低吸限制等。

考虑到300etf的波动幅度,高抛低吸我的建议是设置0.25%-0.35%即可;

每笔数量占到初始底仓的1/4-1/8;

考虑到单边上涨卖飞的问题,我们必须设置筹码锁定,建议锁定2-6成底仓;

考虑到单边下跌连续低吸导致仓位太重,我们也要设置一下连续低吸资金限制,这个要根据个人投资者的可用资金而言。


目前我自己300etf套利的参数设置如下,大家可以做个参考:

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以上所有分析纯属市场观点、测算过程仅供参考,不构成任何投资建议。

投资有风险,投资需谨慎。

声明:此内容不代表迅动观点,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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