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认沽期权集体暴涨 一合约日内涨幅近十倍

中国证券网  Thu Oct 11 18:02:00 CST 2018   关键词:区间套利,网格交易,自动高抛低吸

在现货市场上演“千股跌停”之际,沽空期权全线暴涨,其中,50ETF沽10月2300日内涨幅近十倍。

11日,A股全线重挫,上证指数大跌5.225%,大盘股云集的上证50指数亦未能幸免,全天下跌4.15%,上证50ETF更是放量下跌,全天跌4.17%,成交42.4亿元,环比上升逾八成。

截至收盘,今日共有17只认沽期权合约涨幅超过100%,其中三只合约日内涨幅超过5倍,50ETF沽10月2300涨990.9%,50ETF沽10月2350涨748.1%;50ETF沽10月2250涨545.5%。此外,还有20只认沽合约的日内涨幅也超过50%。

认购期权则全线尽墨。8只认购期权合约跌幅超过50%,其中50ETF购10月2600的日跌幅最深,达61.49%。

如此抢眼的赚钱机会也带动期权成交快速放量。今日上证50ETF期权全天成交近273万张,创下历史新高。其中,认沽期权合计成交143万张,认购期权合计成交130万张,认沽认购比1.1,升至历史高位水平,显示市场悲观情绪浓厚。

淘利资产期权投资总监党玮睿认为,期权成交放出巨量说明市场避险需求旺盛,期权保险特性凸显。

上海正瀛资产管理公司首席交易员白雪峰则表示,今天由于大盘大幅下跌隐波率上涨较为明显,今天实际的高频波动在56%左右,10月合约的隐含波动率升至30%,这反映出投资者对后市行情的恐慌。

从隐含波动率看,当月合约的隐含波动率为30%,下月合约的隐含波动率为26.2%,隔月合约的隐含波动率为25.2%,属历史适中水平。

(文章来源:中国证券网)

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