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DIY机器人策略设置技巧
2021-07-22 09:34

DIY机器人策略设置分为两部分,一个是建立计划时的参数设置,一个是构建策略时的参数设置。


一、建立计划时的参数设置

这里可设置的参数有3个,分别是分配资金、委托价、撤单设置。

 【分配资金】分配资金参数需要注意的是需要和策略里面的资金分配份数匹配,尽量使得每份资金超过2万元。券商手续费一般是万2.5,单笔不足5元,按5元算,这样单笔2万元刚好是5元,如果少于2万元那么手续费实际是超过万分之2.5的。DIY机器人交易频率相对比较高,这样长期下来还是能省下一笔钱的。

【委托价】委托价建议设置为对手5,这样更有利于快速成交,而且成本不会相差太大。例如,在买入时,如果发出委托后,价格涨到卖一了,那么设置为对手1和对手5效果是一样的,都是以卖一价成交;如果发出委托后,价格涨到卖3了,设置对手1(此时为卖1)就会成交不了,设置为对手5(此时为卖5),就能以卖3价成交,虽然价格可能会高几分钱,但是能快速成交。 

【撤单设置】建议设置为撤单,因为如果设置为不撤单还能成交那么必然是在冲高回落后买入的,有回落说明不够强势。如果是一只强势股,不回头,那么此时设置为不撤单的结果必然是一直到收盘都买不到,就会占用资金,影响买入选出来的其他股票。 


二、构建策略时的参数设置 

构建策略时的参数设置比较多,怎样设置更好得结合具体模型,并通过回测来验证,下面简要说一下我对各个参数的理解。 

【交易时段】这个参数主要控制的在什么时间运行这个模型。通常有三种选择,一是设置为全交易时段,二是设置为早盘时段,三是设置为尾盘时段。

图片_20210722093707.png

分别以突破10日均线信号和5%止损为例进行说明。如果股票在早盘冲高突破10日均线后回落到10日均线以下,那么如果设置为早盘时段买入,实际上就是在假信号买入,因为收盘时价格并没有突破10日均线。如果股票在早盘突破10日均线后一路高走,那么如果交易时段设置为收盘时段买入就会买入成本很高。同样的对于5%止损也是一样的。如果股票是低开低走走势,那么设置为早盘时段就会及时进行止损,设置为尾盘时段就会止损不及时。如果股票是低开高走,那么设置为早盘时段就会卖飞,设置为尾盘时段就不会卖飞。

 【板块】板块控制的是策略监控发出买入信号的股票范围,可以设置的类型比较多,比如创业板、科创板,市值、市盈率等等,通过这个参数设置,可以加入个人对盘面的理解,是的策略相对比较个性化。比如,你通过观察发现最近科创板、创业板走得比主板强,并且判断未来也会这样,那么就可以在板块中选择创业板和科创板作为买入信号的监控范围。又比如,你认为小市值股票未来的表现会更好,那么通过市值来控制备选股票的范围。但是要注意的一点是,选择的股票范围不能太小,因为这样的话可能范围内的股票能发出买入信号的股票太少,这样资金利用率就会比较低。

【买入模型】这个就没什么好说的了,主要是通过回测、模拟交易来选择相对比较合适的模型。需要注意的是每个模型都有他的强势期和不应期。 

【资金分配分数】这个值一方面要和前面说的分配资金相匹配,不要使得每份资金量太小,另一方面就是这个份数本身不要太小。份数稍微大一些,买入的股票会多一些,可以分散风险。比如,如果设置为2份,那么如果今天行情比较差,可能两只都亏损严重,整体就会亏的比较多;如果设置为10份,那么10只股票都同一天大跌的可能性就会大为降低。当然也不要设置的太大。比如你设置50份,那么可能会买不满,资金利用率就会比较低,一般来说10到20份比较合适。

 【市场模型】这个参数含义很简单就是看市场上涨家数。需要注意的是和模型搭配,比如有些模型是在熊市表现比较好,那么上涨比例设置的太高就不合适,会导致开不了仓。

 【卖出策略】这个有三个模型可以选择,具体展开的话,说来话长,下次再谈。


 
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1766****594
学习了
 
2021-11-21 06:58 回复
 
159****2337
学习了
 
2021-08-25 05:58 回复
 
135****0113
学习了
 
2021-08-23 19:35 回复
 
180****1000
好好学习了
 
2021-08-23 16:55 回复
 
139****4682
写的很详细,拜读了,还要好好学习。
 
2021-08-23 10:36 回复
 
小白
唯有套利
 
2021-08-22 08:57 回复
 
五角
咱们这个没成交之前占用资金吗!
 
2021-08-22 07:34 回复
 
五角
学习了
 
2021-08-22 07:33 回复
 
135****6945
学习
 
2021-08-22 01:56 回复
 
学习了,收藏。以后多些教学和案例可以少走弯路
 
2021-08-21 08:53 回复
 
量化马克杯
设置10份,10几乎全部天天冲高回落怎么办
 
2021-08-19 15:57 回复
 
kangjy1
学习,领会。
 
2021-08-17 12:31 回复
 
A
 
2021-08-12 20:07 回复
 
小白
这个还是不错的
 
2021-08-12 20:00 回复
 
顺时针
可以
 
2021-08-12 17:56 回复
 
俊鸽
学习学习
 
2021-08-03 17:37 回复
 
139****3078
学习了,感谢
 
2021-07-29 17:04 回复
 
1506****826
不错
 
2021-07-27 04:54 回复
 
周博士
学习了感谢
 
2021-07-23 08:22 回复
 
153****7021
全面
 
2021-07-22 11:43 回复
 
狐括括
全是细节,到位
 
2021-07-22 11:20 回复
 
陈明明
厉害
 
2021-07-22 10:41 回复
 
迷迷瞪瞪
感谢分享,学习学习
 
2021-07-22 10:39 回复
 
幻影刺客
总结的到位!
 
2021-07-22 10:31 回复
 
李焕鹏
启发很大,学习了
 
2021-07-22 10:31 回复
 
大白鲨
受益匪浅,感谢分享👍🏻
 
2021-07-22 10:29 回复
 
 

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